Valor en Riesgo Ajustado por Riesgo de Liquidez en Valores de Renta Fija emitidos por el Ministerio de Hacienda (2014-2015)
En esta investigación aplicamos la metodología de Bangia et al. (2001) al mercado secundario de bonos gubernamentales emitidos por el Ministerio de Hacienda con la finalidad de cuantificar el margen que aporta el componente de liquidez al Valor en Riesgo (VaR) Total.
